Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis

Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis
von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement
Jensen, Sören
Preis 58,00inkl. ges. MwSt.
ISBN 978-3-8441-0192-8
Bestell-Nr. 0192C
Gewicht 392 g
Warengruppe Volkswirtschaft
Sachgruppe Quantitative Ökonomie
Einband broschiert
Sprache Deutsch
Umfang 272
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Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
1.1. Motivation und Zielsetzung
1.2. Aufbau der Arbeit

2. Analyse und Modellierung univariater Zeitreihen verschiedener Asset-Klassen
2.1. Deskriptive Analyse der Renditezeitreihen
2.2. Bereinigung um Volatilitätscluster
2.3. Stochastische Modelle zur Beschreibung der Randverteilungen

3. Analyse der Abhängigkeitsstrukturen zwischen den Renditeindizes
3.1. Einführung
3.2. Maße stochastischer Abhängigkeit
3.3. Theoretische Einführung in das Konzept der Copulas
3.4. Das Konzept der Tail-Dependence

4. Vorstellung und Anwendung verschiedener Copulas
4.1. Einführung
4.2. Definition verschiedener Copulaklassen
4.3. Simulation aus Copula-Modellen
4.4. Schätzung von Copula-Modellen

5. Quantifizierung des Marktrisikos
5.1. Einführung
5.2. Einordnung in die gesetzlichen Rahmenbedingungen
5.3. Quantilbasierte Risikomaße
5.4. Empirische Ergebnisse

6. Schlussbetrachtung

Über den Autor

Sören Jensen promovierte bei Prof. Dr. Peter Albrecht am Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft an der Universität Mannheim. Er arbeitet in der Asset Liability Management Abteilung einer großen Versicherung.

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