Portfoliooptimierung bei Ansteckungseffekten zwischen Banken

Portfoliooptimierung bei Ansteckungseffekten zwischen Banken
- Ein copulatheoretischer Ansatz
Ifrim, Sandra Gabriela
Preis 48,00inkl. ges. MwSt.
ISBN 978-3-8441-0303-8
Bestell-Nr. 0303C
Gewicht 262 g
Warengruppe Multidisziplinäre Reihen
Sachgruppe Quantitative Ökonomie
Einband broschiert
Sprache Deutsch
Umfang 176
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Inhaltsverzeichnis

1 Grundlegung
1.1 Grenzen der Portfoliotheorie in Krisenphasen
1.2 Gang der Untersuchung

2 Umgang mit Ansteckungseffekten in Bankaktienportfolios
2.1 Separation der Selektions- von der Ansteckungsproblematik in der Literatur
2.2 Synthese der Ansätze von Rodriguez (2007), Weiß (2010) und
Hatherley/Alcock (2007) zu Ansteckungseffekte berücksichtigenden Strategien

3 Anwendung der formulierten Strategien auf ein Bankaktienportfolio
3.1 Prüfung einer Veränderung der Wahrscheinlichkeitsstruktur des Portfolios zwischen
Vor-Krisen- und Krisenphase
3.2 Prüfung der Vermögenswirkungen in Krisenphasen vor dem Hintergrund quantifizierter Ansteckungswahrscheinlichkeit

4 Fazit und Ausblick

Über den Autor

Sandra Gabriela Ifrim studierte Betriebswirtschaftslehre an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen und schloss als Diplom-Kauffrau ab. Nach ihrer Tätigkeit für die Société Générale S.A. in Frankfurt am Main begann sie 2009 als Doktorandin am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Finanzierung und Investition, der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Die Promotion zum Dr. rer. pol. erfolgte 2013.

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