Berücksichtigung nichtlinearer Zusammenhänge bei der

Berücksichtigung nichtlinearer Zusammenhänge bei der
Insolvenzprognose
Ohliger, Thorsten

Berücksichtigung nichtlinearer Zusammenhänge bei der Insolvenzprognose - Eine empirische Untersuchung unter Verwendung Generalisierter Additiver Modelle

Preis 59,90inkl. ges. MwSt.
ISBN 978-3-8441-5474-0
Bestell-Nr. 5474C
Warengruppe Betriebswirtschaft
Sachgruppe Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung
Sprache Deutsch
Umfang 328
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Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Kreditrisiko im bankbetrieblichen Kontext
2.1. Begriff des Kreditrisikos
2.2. Quanti?zierung des Kreditrisikos
2.3. Ein?uss des Kreditrisikos auf die regulatorische Eigenkapitalunterlegung

3. Statistische Modelle zur Insolvenzprognose
3.1. Grundlagen der Insolvenzprognose und Modellüberblick
3.2. Generalisierte Lineare Modelle
3.3. Splineregressionsmodelle
3.4. Generalisierte Additive Modelle
3.5. Hypothesentests
3.6. Modellinterpretation
3.7. Boosting als alternative Schätzprozedur

4. Entwicklung und univariate Analyse der Datenbasis
4.1. De?nition der Grundgesamtheit
4.2. De?nition des Insolvenzkriteriums als abhängige Variable
4.3. De?nition der unabhängigen Variablen
4.4. Vorbereitende statistische Aufbereitungen
4.5. Korrelationsanalyse
4.6. Univariate Analyse

5. Vergleich der Modellschätzungen
5.1. Modellentwicklung
5.2. Ergebnisse der Modellschätzungen
5.3. Darstellung mit trunkierten Potenzen ersten Grades
5.4. Splineschätzungen basierend auf Boosting-Algorithmen

6. Vergleich der Modellgüten
6.1. Likelihood-basierte Modellbeurteilung
6.2. Modellbeurteilung auf Basis des Klassi?kationserfolgs
6.3. Modellbeurteilung unter Berücksichtigung der Fehlerkosten

7. Zusammenfassung und Ausblick

Über den Autor

Thorsten Ohliger, geboren 1984 in Solingen, studierte von 2003 bis 2009 Wirtschaftswissenschaft an der Bergischen Universität Wuppertal. Anschließend war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschaftsprüfung und Rechnungslegung (2009 bis 2014) sowie am Lehrstuhl für Controlling (2009 bis 2015) tätig. Seit 2015 ist er als Risikoanalyst bei der parcIT GmbH beschäftigt und entwickelt dort Kreditportfoliomodelle und Verlustquotenschätzer. Seine Promotion zum Dr. rer. oec. erfolgte im Januar 2016.

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